2019年6月30日

基金办理人：中海基金办理有限公司

基金保管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2019年8月26日

1重要提示

1.1重要提示

基金办理人的董事会、董事确保本陈说所载材料不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带的法令职责。本半年度陈说现已三分之二以上独立董事签字赞同，并由董事长签发。

基金保管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)依据本基金合同规矩，于2019年8月21日复核了本陈说中的财政目标、净值体现、赢利分配状况、财政管帐陈说、出资组合陈说等内容，确保复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

基金办理人许诺以诚实信誉、勤勉尽责的原则办理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余。

基金的过往成绩并不代表其未来体现。出资有危险，出资者在作出出资决议计划前应仔细阅览本基金的招募阐明书及其更新。

本陈说中财政材料未经审计。

本陈说期自2019年1月1日起至6月30日止。

本半年度陈说摘要摘自半年度陈说正文，出资者欲了解详细内容，应阅览半年度陈说正文。

2基金简介

2.1基金基本状况

2.2基金产品阐明

2.3基金办理人和基金保管人

2.4信息发表办法

3首要财政目标和基金净值体现

3.1首要管帐数据和财政目标

金额单位：人民币元

注：1：以上所述基金成绩目标不包含基金比例持有人认购或生意基金的各项费用（例如，申购、换回费等），计入费用后实践收益水平要低于所列数字。

注2：本期已完结收益指基金本期利息收入、出资收益、其他收入（不含公允价值改动收益）扣除相关费用后的余额，本期赢利为本期已完结收益加上本期公允价值改动收益。

3.2基金净值体现

3.2.1基金比例净值增加率及其与同期成绩比较基准收益率的比较

注1：“自基金合同收效起至今”指2018年1月19日(基金合同收效日)至2019年6月30日。

注2：本基金的成绩比较基准为中证全债指数收益率70%+沪深300指数收益率30%，本基金的出资规模包含国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、债券（包含国债、央行收据、金融债、企业债、公司债、次级债、当地政府债券、中期收据、可转化债券（含别离生意可转债）、短期融资券、超短期融资券等）、财物支撑证券、债券回购、银行存款（包含协议存款、定时存款及其他银行存款）、同业存单、钱银商场东西及法令法规或中国证监会答应基金出资的其他金融东西(但须契合中国证监会相关规矩)。本基金出资于股票等权益类财物的比例不超越基金财物的30%，出资于债券等固定收益类金融东西的比例不低于基金财物的70%。因而，咱们选取商场认同度很高的沪深300指数和中证全债指数作为核算成绩基准指数的根底指数。在一般均衡装备的状况下，本基金出资于股票财物的比例操控在30%以内，其他财物出资比例操控在70%以内。咱们依据本基金在一般商场状况下的财物装备比例来确认本基金成绩基准指数加权的权重，挑选30%作为基准指数中股票财物所代表的长时刻均匀权重，挑选70%作为债券财物所代表的长时刻均匀权重，以使成绩比较愈加合理。本基金成绩基准指数每日依照30%、70%的比例对根底指数进行再平衡，然后得到加权后的成绩基准指数的时刻序列。

3.2.2自基金合同收效以来基金比例累计净值增加率改动及其与同期成绩比较基准收益率改动的比较

注：按相关法规规矩，本基金自基金合同2018年1月18日收效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时各项财物装备比例契合合同约好。

4办理人陈说

4.1基金办理人及基金司理状况

4.1.1基金办理人及其办理基金的经软文渠道验

基金办理人自2004年3月18日建立以来，一直坚持“诚实信誉、勤勉尽责”的原则，严厉实行基金办理人的职责和职责，依托强壮的投研团队、规范的业务办理模式、紧密科学的危险办理和内部操控体系，为广阔基金比例持有人供应规范、专业的财物办理服务。到2019年6月30日，共办理证券出资基金31只。

4.1.2基金司理（或基金司理小组）及基金司理助理简介

注1：上述任职日期、离任日期依据本基金办理人对外发表的任免日期填写。

注2：证券从业的意义遵照职业协会《证券业从业人员资历办理办法》的相关规矩。

4.2办理人对陈说期内本基金运作遵规守信状况的阐明

基金办理人在陈说期内严厉遵守《中华人民共和国证券出资基金法》及其他有关法令法规、《基金合同》的规矩，勤勉尽责地为基金比例持有人追求利益，不存在危害基金比例持有人利益的行为，不存在违法违规或未实行基金合同许诺。

4.3办理人对陈说期内公平生意状况的专项阐明

4.3.1公平生意原则的实行状况

依据《证券出资基金办理公司公平生意原则辅导定见》及公司相关原则，公司从研讨、出资、生意、危险办理过后剖析等环节，对股票、债券的一级商场申购、二级商场生意等出资办理活动的全程公平生意进行了清晰约好。公司经过拟定研讨、生意等相关原则，要求公司各组合研讨效果同享，出资生意指令一致下达至生意室，由生意室经过启用公平生意模块并详细实行相关生意，使公平生意原则中要求的时刻优先、价格优先、比例分配、归纳平衡得以执行；一起，依据公司原则，经过体系制止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向生意。关于发生在银行间商场的债券生意生意及生意所商场的大宗生意，由公司对相关生意价格进行事前审阅，风控的事前介入有用防备了或许呈现的非公平生意行为。

本陈说期，公司对不同组合不一起刻段的同向生意价差进行了溢价率样本的收集，进行了相关的假设检验，关于相关溢价金额对组合收益率的奉献进行了重要性剖析，并针对生意占优次数进行了时刻序列剖析。多维度的公平生意监控目标使公平生意过后剖析更全面、有用。

本陈说期，公司依据原则要求，对不同组合不一起刻段的反向生意进行了统计剖析，关于呈现的公司原则中规矩的反常生意，均要求相关当事人和批阅人依照公司原则要求予以留痕。

4.3.2反常生意行为的专项阐明

本陈说期内，一切出资组合参加的生意所揭露竞价同日反向生意成交较少的单边生意量不存在超越该证券当日成交量的5%的状况，关于一级商场证券申购、二级商场证券生意中呈现的或许导致不公平生意和利益输送的严重反常生意状况，公司均依据原则规矩要求组合司理供应相关状况阐明予以留痕。

4.4办理人对陈说期内基金的出资战略和成绩体现的阐明

4.4.1陈说期内基金出资战略和运作剖析

上半年经济数据全体平稳。二季度经济增加比首季度更弱。物价数据方面，上半年猪价、食物和服务类价格推动CPI逐月上行。5月CPI同比上涨2.7%，创15个月新高。通胀的忧虑对商场发生影响。

年头时习近平主席提出了金融供应侧变革理念，着重要深化对国际国内金融局势的知道，正确掌握金融实质，深化金融供应侧结构性变革，平衡好稳增加和防危险的联系，精准有用处置要点范畴危险，深化金融变革敞开，增强金融服务实体经济才能，坚决打好防备化解包含金融危险在内的严重危险攻坚战，推动我国金融业健康发展。

央行钱银方针走向略有调整，由安稳微观杠杆率转向有序推动结构性去杠杆。单个中小银行事情发生后，央行接连采纳多种办法坚持商场安稳，金融商场流动性非常充分。二季度内上海证券生意所发布《科创板初次揭露发行股票发行与上市业务攻略》，科创板正式宣告开板。

国际环境方面，中美贸易谈判跌宕起伏，标明中美联系蜜月期现已一去不复返。中美怎么“竞合”将是互相需求长时刻根究的问题。全球经济增加乏力，各首要经济体钱银方针进入拐点，在现在现已较低利率的环境下怎么进一步放松钱银成为大部分央行需求面对的应战。全球金融商场或许进入新一轮动乱期。

A股商场上半年呈现冲高回落的走势。年头在中美贸易谈判改进、经济企稳复苏的预期下，商场全体反弹显着。五一之后，随同预期的失败，上证指数从头回到了3000点下方。在此过程中，以消费、医药和部分制作龙头企业为代表的中心财物板块，因其安稳增加的成绩以及外资的持续装备成为资金首选，体现杰出。

上半年内全体操作平稳，首要装备债券财物中的利率债和优质信誉债，少数装备可转债。

4.4.2陈说期内基金的成绩体现

到2019年6月30日,本基金比例净值1.0655元(累计净值1.0655元)。陈说期内本基金净值增加率为2.89%，低于成绩比较基准6.45个百分点。

4.5办理人对微观经济、证券商场及职业走势的扼要展望

经济数据与方针指向的改动是证券商场最重要的影响要素。下半年内经济数据能否持续平稳增加，物价数据能否按期回落，监管方针怎么改动，这些微观问题将是商场持续重视的焦点。下半年中美贸易谈判发展和全球各央行的钱银方针调整办法也会对金融商场发生持续影响。

对上述各种要素咱们要坚持实时盯梢，将依据微观布景改动调整权益财物和债券财物的装备比例。

4.6办理人对陈说期内基金估值程序等事项的阐明

本基金办理人依照企业管帐原则、中国证监会相关规矩和基金合同关于估值的约好，对基金所持有的出资种类进行估值。本基金保管人依据法令法规要求实行估值及净值核算的复核职责。

本基金办理人设有估值委员会，公司分担运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有危险操控总监、督查稽核担任人、基金管帐担任人、相关基金司理等。估值委员会担任安排拟定和当令修订基金估值方针和程序，辅导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经历，了解相关法令法规，具有职业研讨、危险办理、法令合规或基金估值运作等方面的专业担任才能。基金司理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值委员会会议，提出基金估值流程及估值技能中存在的潜在问题，参加估值程序和估值技能的决议计划。

本陈说期内，参加估值流程各方之间不存在任何严重利益冲突。

本基金办理人已与中证指数有限公司以及中心国债挂号结算有限职责公司签署服务协议，由其按约好供应证券生意所及银行间同业商场生意的债券种类的估值数据。

4.7办理人对陈说期内基金赢利分配状况的阐明

依据法令法规以及本基金合同的相关规矩，本基金本陈说期内未发生赢利分配。

4.8陈说期内办理人对本基金持有人数或基金财物净值预警景象的阐明

自2019年1月29日至6月30日期间,本基金曾呈现超越接连六十个工作日基金财物净值低于五千万的景象，公司已向中国证券监督办理委员会上报相关后续运作计划。

5保管人陈说

5.1陈说期内本基金保管人遵规守信状况声明

在保管本基金的过程中，本基金保管人中国农业银行股份有限公司严厉遵守《证券出资基金法》相关法令法规的规矩以及基金合同、保管协议的约好，对本基金基金办理人—中海基金办理有限公司2019年1月1日至2019年6月30日基金的出资运作，进行了仔细、独立的管帐核算和必要的出资监督，仔细实行了保管人的职责，没有从事任何危害基金比例持有人利益的行为。

5.2保管人对陈说期内本基金出资运作遵规守信、净值核算、赢利分配等状况的阐明

本保管人以为,中海基金办理有限公司在本基金的出资运作、基金财物净值的核算、基金比例软文申购换回价格的核算、基金费用开支及赢利分配等问题上，不存在危害基金比例持有人利益的行为；在陈说期内，严厉遵守了《证券出资基金法》等有关法令法规，在各重要方面的运作严厉依照基金合同的规矩进行。

5.3保管人对本半年度陈说中财政信息等内容的实在、精确和完好发表定见

本保管人以为，中海基金办理有限公司的信息发表业务契合《证券出资基金信息发表办理办法》及其他相关法令法规的规矩，基金办理人所编制和发表的本基金半年度陈说中的财政目标、净值体现、收益分配状况、财政管帐陈说、出资组合陈说等信息实在、精确、完好，未发现有危害基金持有人利益的行为。

6半年度财政管帐陈说（未经审计）

6.1财物负债表

管帐主体：中海添瑞定时敞开混合型证券出资基金

陈说截止日：2019年6月30日

单位：人民币元

注：陈说截止日2019年6月30日，基金比例净值1.0655元，基金比例总额26,236,513.31份。

6.2赢利表

管帐主体：中海添瑞定时敞开混合型证软文推行券出资基金

本陈说期：2019年1月1日至2019年6月30日

单位：人民币元

6.3一切者权益（基金净值）改动表

报表附注为财政报表的组成部分。

本陈说6.1至6.4财政报表由下列担任人签署：

______杨皓鹏____________宋宇__________周琳____

基金办理人担任人主管管帐工作担任人管帐组织担任人

6.4报表附注

6.4.1基金基本状况

中海添瑞定时敞开混合型证券出资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督办理委员会(以下简称“中国证监会”)证监答应[2017]715号督办理委员会《关于准予中海添瑞定时敞开混合型证券出资基金注册的批复》核准，由中海基金办理有限公司依照《中华人民共和国证券出资基金法》和《中海添瑞定时敞开混合型证券出资基金基金合同》揭露征集。本基金为契约型证券出资基金，存续期限不定。初次建立征集不包含认购资金利息共征集261,301,553.49元(扣除认购费后)，经安永华明管帐师业务所（特别一般合伙）(2018)验字第61372718_B01号验资陈说予以验证。

经向中国证监会存案，《中海添瑞定时敞开混合型证券出资基金基金合同》于2018年1月19日正式收效，基金合同收效日的基金比例总额为261,402,265.68份基金比例,其间认购资金利息折合100,712.19份基金比例。本基金的基金办理人为中海基金办理有限公司，基金保管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金的出资规模包含国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、债券（包含国债、央行收据、金融债、企业债、公司债、次级债、当地政府债券、中期收据、可转化债券（含别离生意可转债）、短期融资券、超短期融资券等）、财物支撑证券、债券回购、银行存款（包含协议存款、定时存款及其他银行存款）、同业存单、钱银商场东西及法令法规或中国证监会答应基金出资的其他金融东西(但须契合中国证监会相关规矩)。如法令法规或监管组织今后答应基金出资其他品站发稿种，基金办理人在实行恰当程序后，能够将其归入出资规模，其出资比例遵从到时有用的法令法规和相关规矩。

本基金的出资组合比例为：股票财物出资比例为基金财物的0%—30%。敞开期内，每个生意日日终在扣除股指期货合约所需交纳的生意确保金后，现金或许到期日在一年以内的政府债券的出资比例不低于基金财物净值的5%，在关闭期内，本基金不受上述5%的约束，但每个生意日日终在扣除股指期货需交纳的生意确保金后，应当坚持不低于生意确保金一倍的现金。前述现金财物不包含结算备付金、存出确保金、应收申购款等。

本基金的成绩比较基准为：中证全债指数收益率70%+沪深300指数收益率30%

6.4.2管帐报表的编制根底

本财政报表系依照财政部公布的《企业管帐原则—基本原则》以及这今后公布及修订的详细管帐原则、媒体发布渠道使用攻略、解说以及其他相关规矩（以下总称“企业管帐原则”）编制，一起，关于在详细管帐核算和信息发表方面，也参阅了中国证券出资基金业协会修订并发布的《证券出资基金管帐核算业务指引》、中国证监会拟定的《中国证券监督办理委员会关于证券出资基金估值业务的辅导定见》、《证券出资基金信息发表办理办法》、《证券出资基金信息发表内容与格局原则》第2号《年度陈说的内容与格局》、《证券出资基金信息发表编报规矩》第3号《管帐报表附注的编制及发表》、《证券出资基金信息发表XBRL模板第3号<年度陈说和半年度陈说>》、其他中国证监会及中国证券出资基金业协会公布的相关规矩。

本财政报表以本基金持续运营为根底列报。

6.4.3遵从企业管帐原则及其他有关规矩的声明

本基金在本陈说期内的管帐报表遵从了企业管帐原则及其他有关规矩，实在、完好地反映了本基金的财政状况、运营效果和净值改动状况。

6.4.4重要管帐方针和管帐估量

6.4.5本基金在本陈说期所选用的管帐方针、管帐估量与最近一期年度陈说相一致管帐过失更正的阐明

本基金本陈说期无严重管帐过失的内容和更正金额。

6.4.6税项

6.4.6.1印花税

经国务院同意，财政部、国家税务总局研讨决议，自2008年4月24日起，调整证券（股票）生意印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院同意，财政部、国家税务总局研讨决议，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）生意印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

依据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点变革有关税收方针问题的告诉》的规矩，股权分置变革过程中因非流转股股东向流转股股东付出对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2增值税

依据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开经营税改增值税试点的告诉》的规矩，经国务院同意，自2016年5月1日起在全国规模内全面推开经营税改征增值税试点，金融业归入试点规模，由交纳经营税改为交纳增值税。对证券出资基金（关闭式证券出资基金，敞开式证券出资基金）办理人运用基金生意股票、债券的转让收入免征增值税；国债、当地政府债利息收入以及金融同业来往利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

依据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步清晰全面推开营改增试点金融业有关方针的告诉》的规矩，金融组织展开的质押式买入返售金融产品业务及持有方针性金融债券取得的利息收入归于金融同业来往利息收入；

依据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融组织同业来往等增值税方针的弥补告诉》的规矩，金融组织展开的买断式买入返售金融产品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入归于金融同业来往利息收入；

依据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于清晰金融、房地产开发、教育辅佐服务等增值税方针的告诉》的规矩，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品办理人为增值税交税人；

依据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的告诉》的规矩，自2018年1月1媒体发稿渠道日起，资管产品办理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税办法，依照3%的征收率交纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未交纳增值税的，不再交纳；已交纳增值税的，已交税额从资管产品办理人今后月份的增值税应交税额中抵减。

6.4.6.3城市保护建造税、教育费附加、当地教育附加

依据《中华人民共和国城市保护建造税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规矩（2011年修订）》及相关当地教育附加的征收规矩，凡交纳消费税、增值税、经营税的单位和个人，都应当依照规矩交纳城市保护建造税、教育费附加（除依照相关规矩交纳农村教育事业费附加的单位外）及当地教育费附加。

6.4.6.4企业所得税

依据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券出资基金税收方针的告诉》的规矩，自2004年1月1日起，对证券出资基金（关闭式证券出资基金，敞开式证券出资基金）办理人运用基金生意股票、债券的差价收入，持续免征企业所得税；

依据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点变革有关税收方针问题的告诉》的规矩，股权分置变革中非流转股股东经过对价办法向流转股股东付出的股份、现金等收入，暂免征收流转股股东应交纳的企业所得税；

依据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠方针的告诉》的规矩，对证券出资基金从证券商场中取得的收入，包含生意股票、债券的差价收入，股权的股息、盈利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.5个人所得税

依据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点变革有关税收方针问题的告诉》的规矩，股权分置变革中非流转股股东经过对价办法向流转股股东付出的股份、现金等收入，暂免征收流转股股东应交纳的个人所得税；

依据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税方针的告诉》的规矩，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

依据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于施行上市公司股息盈利差别化个人所得税方针有关问题的告诉》的规矩，自2013年1月1日起，证券出资基金从揭露发行和转让商场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息盈利所得全额计入应交税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应交税所得额；持股期限超越1年的，暂减按25%计入应交税所得额。上述所得一致适用20%的税率计征个人所得税；

依据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息盈利差别化个人所得税方针有关问题的告诉》的规矩，自2015年9月8日起，证券出资基金从揭露发行和转让商场取得的上市公司股票，持股期限超越1年的，股息盈利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7相关方联系

6.4.7.1本陈说期存在操控联系或其他严重利害联系的相关方发生改动的状况

本陈说期存在操控联系或其他严重利害联系的相关方未发生改动。

6.4.7.2本陈说期与基金发生相关生意的各相关方

6.4.8本陈说期及上年度可比期间的相关方生意

6.4.8.1经过相关方生意单元进行的生意

6.4.8.1.1股票生意

注：本陈说期及上年度可比期间本基金未经过相关方生意单元进行股票生意。

6.4.8.1.2债券生意

金额单位：人民币元

6.4.8.1.3债券回购生意

金额单位：人民币元

6.4.8.1.4权证生意

注：本陈说期及上年度可比期间本基金未经过相关方生意单元进行权证生意。

6.4.8.1.5应付出相关方的佣钱

金额单位：人民币元

注：本陈说期及上年度可比期间本基金无应付出相关方的佣钱。

6.4.8.2相关方酬劳

6.4.8.2.1基金办理费

单位：人民币元

注：本基金的办理费按前一日基金财物净值的0.80%年费率计提。办理费的核算办法如下：

H=E0.80%当年天数

H为每日应计提的基金办理费

E为前一日的基金财物净值

基金办理费每日计提，按月付出。

6.4.8.2.2基金保管费

单位：人民币元

注：本基金的保管费按前一日基金财物净值的0.20%年费率计提。保管费的核算办法如下：

H=E0.20%当年天数

H为每发稿渠道日应计提的基金保管费

E为前一日的基金财物净值

基金保管费每日计提，按月付出。

6.4.8.2.3出售服务费

单位：人民币元

注：本基金的出售服务费按前一日基金财物净值的0.10%年费率计提。出售服务费的核算办法如下：H=E0.10%当年天数

H为每日应计提的基金出售服务费

E为前一日的基金财物净值

基金出售服务费每日核算，逐日累计至每月月末，按月付出.

6.4.8.3与相关方进行银行间同业商场的债券(含回购)生意

注：本基金在本陈说期及上年度可比期间未与相关方进行银行间同业商场的债券（含回购）生意。

6.4.8.4各相关方出本钱基金的状况

6.4.8.4.1陈说期内基金办理人运用固有资金出本钱基金的状况

注：本陈说期及上年度可比期间基金办理人未运用固有资金出本钱基金。

6.4.8.4.2陈说期末除基金办理人之外的其他相关方出本钱基金的状况

注：本陈说期末及上年度末除基金办理人之外的其他相关方未出本钱基金。

6.4.8.5由相关方保管的银行存款余额及当期发生的利息收入

单位：人民币元

注：除上表列示的金额定，本基金的证券生意结算资金经过保管银行备付金账户转存于中国证券挂号结算有限职责公司，2019半年度取得的利息收入为人民币518.52元(2018半年度：人民币1,864.33元)，2019年6月末结算备付金余额为人民币0元(2018年6月末：人民币345,254.31元)。

6.4.8.6本基金在承销期内参加相关方承销证券的状况

注：本基金在本陈说期及上年度可比期间未经过相关方购买其承销的证券。

6.4.9期末（2019年6月30日）本基金持有的流转受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流转受限证券

注：本基金在本陈说期末未因认购新发/增发证券而持有流转受限证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流转受限股票

注：本基金在本陈说期末未持有暂时停牌等流转受限股票。

6.4.9.3期末债券正回购生意中作为典当的债券

6.4.9.3.1银行间商场债券正回购

本基金本陈说期末无银行间商场债券正回购余额，因而无典当债券。

6.4.9.3.2生意所商场债券正回购

本基金本陈说期末无生意所商场债券正回购余额，因而无典当债券。

7出资组合陈说

7.1期末基金财物组合状况

金额单位：人民币元

7.2期末按职业分类的股票出资组合

注：本基金本陈说期末未持有股票。

7.3期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前十名股票出资明细

注：出资者欲了解本陈说期末基金出资的一切股票明细，应阅览登载于办理人站的半年度陈说正文。

7.4陈说期内股票出资组合的严重改动

7.4.1累计买入金额超出期初基金财物净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本陈说期内无买入股票出资。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金财物净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本陈说期内无卖出股票出资。

7.4.3买入股票的本钱总额及卖出股票的收入总额

注：本基金本陈说期内无买入、卖出股票出资。

7.5期末按债券种类分类的债券出资组合

金额单位：人民币元

7.6期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五名债券出资明细

金额单位：人民币元

7.7期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排名的前十名财物支撑证券出资明细

注：本基金本陈说期末未持有财物支撑证券。

7.8陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五贵重金属出资明细

注：本基金本陈说期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五名权证出资明细

注：本基金本陈说期末未持有权证。

7.10陈说期末本基金出资的股指期货生意状况阐明

7.10.1陈说期末本基金出资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本陈说期末未持有股指期货合约。

7.10.2本基金出资股指期货的出资方针

依据基金合同规矩，本基金不参加股指期货生意。

7.11陈说期末本基金出资的国债期货生意状况阐明

7.11.1本期国债期货出资方针

依据基金合同规矩，本基金不参加国债期货生意。

7.11.2陈说期末本基金出资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本陈说期末未持有国债期货合约。

7.11.3本期国债期货出资点评

依据基金合同规矩，本基金不参加国债期货生意。

7.12出资组合陈说附注

7.12.1本基金出资的前十名证券的发行主体本期遭到查询以及处分的状况的阐明

陈说期内本基金出资的前十名证券的发行主体没有被监管部分立案查询或在本陈说编制日前一年内遭到揭露斥责、处分的状况。

7.12.2基金出资的前十名股票超出基金合同规矩的备选股票库状况的阐明

陈说发布新闻渠道期内本基金出资的前十名股票中没有在基金合同规矩备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项财物构成

单位：人民币元

7.12.4期末持有的处于转股期的可转化债券明细

金额单位：人民币元

7.12.5期末前十名股票中存在流转受限状况的阐明

注：本基金本陈说期末前十名股票中不存在流转受限状况。

8基金比例持有人信息

8.1期末新闻发布基金比例持有人户数及持有人结构

比例单位：份

8.2期末基金办理人的从业人员持有本基金的状况

8.3期末基金办理人的从业人员持有本敞开式基金比例总量区间的状况

9敞开式基金比例改动

单位：份

注：陈说期间基金总申购比例含盈利再投、转化入比例，总换回比例含转化出比例。

10严重事情提醒

10.1基金比例持有人大会决议

本陈说期内未举行基金比例持有人大会。

10.2基金办理人、基金保管人的专门基金保管部分的严重人事改动

本陈说期内，本基金基金司理变更为刘俊先生。

2019年1月，中国农业银行总行决议免除史静欣保管业务部副总裁职务。

2019年4月，中国农业银行总行决议免除马曙光保管业务部总裁职务。

10.3触及基金办理人、基金产业、基金保管业务的诉讼

本陈说期内无触及本基金办理人、基金产业、基金保管业务的诉讼事项。

10.4基金出资战略的改动

本陈说期内本基金的出资战略未新闻发布渠道有严重改动。

10.5为基金进行审计的管帐师业务所状况

为本基金进行审计的管帐师业务所为安永华明管帐师业务所（特别一般合伙），本陈说期内本基金未改聘为其审计的管帐师业务所。

10.6办理人、保管人及其高档办理人员受稽察或处分等状况

本陈说期内本基金办理人、保管人及其高档办理人员没有遭到稽察或处分等状况。

10.7基金租借证券公司生意单元的有关状况

10.7.1基金租借证券公司生意单元进行股票出资及佣钱付出状况

金额单位：人民币元

注1：本基金以券商研讨服务质量作为生意单元的挑选规范，详细评分目标分为研讨支撑和服务支撑，研讨支撑包含券商研讨陈说质量、出资主张、托付课题、业务训练、数据供应等；服务支撑包含券商安排上门道演、应我方托付完结的课题研讨或专项训练等。依据我公司及基金法令文件中对券商生意单元的挑选规范，并参照我公司券商研讨服务质量评分规范，确认拟租借生意单元的所属券商名单；由我公司相关部分别离与券商对应部分进行商务谈判，草拟证券生意单元租借协议并汇总修改定见完结协议初稿；报风控稽核部审阅后确认租借生意单元。

注2：本陈说期内没有新增生意单元；退租了中信证券、海通证券、华宝证券的深圳生意单元。

注3：上述佣钱按商场佣钱率核算，已扣除由中国证券挂号结算有限职责公司收取，并由券商承当的证券结算危险基金后的净额列示。

注4：以上数据因为四舍五入的原因，分项之和与算计项之间或许存在尾差。

10.7.2基金租借证券公司生意单元进行其他证券出资的状况

金额单位：人民币元

中海基金办理有限公司

2019年8月26日