(上接D340版)

6.4.8.1.3债券回购生意

金额单位：人民币元

6.4.8.1.4权证生意

注:本基金本陈述期及上年度可比期间未发生经过相关方生意单元进行的权证生意。

6.4.8.1.5应付出相关方的佣钱

金额单位：人民币元

注:1、上述佣钱依照商场价格核算，以扣除由中国证券挂号结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。2、该类佣钱协议的服务范围还包含佣钱收取方为本基金供给的证券出资研讨成果和商场信息服务等。

6.4.8.2相关方酬劳

6.4.8.2.1基金办理费

单位：人民币元

注:1.本基金的办理费按前一日基金财物净值0.70%的年费率计提。办理费的核算办法如下：

H=EX0.70%÷当年天数

H为每日应计提的基金办理费

E为前一日的基金财物净值

基金办理费每日核算，逐日累计至每月月末，按月付出。若遇法定节假日、公休日等，付出日期顺延。

2.实践付出出售组织的客户保护费以本基金办理人和出售组织对账承认的金额为准。

6.4.8.2.2基金保管费

单位：人民币元

注:本基金的保管费按前一日基金财物净值的0.2%的年费率计提。保管费的核算办法如下：

H=E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金保管费

E为前一日的基金财物净值

基金保管费每日核算，逐日累计至每月月末，按月付出。若遇法定节假日、公休日等,付出日期顺延。

6.4.8.2.3出售服务费

单位：人民币元

注:本基金C类份额的出售服务费率按前一日C类基金财物净值的0.40%的年费率计提。C类基金份额的出售服务费计提的核算公式如下：

H=E×0.40%÷当年天数

H为每日C类基金份额应计提的基金出售服务费

E为前一日C类基金份额的基金财物净值

基金出售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月付出。若遇法定节假日、公休日等，付出日期顺延。

6.4.8.3与相关方进行银行间同业商场的债券(含回购)生意

注:本基金本陈述期及上年度可比期间未与相关方进行银行间同业商场债券（含回购）生意。

6.4.8.4各相关方出本钱基金的状况

6.4.8.4.1陈述期内基金办理人运用固有资金出本钱基金的状况

注:本基金的基金办理人于本基金本陈述期内及上年度可比期间未运用固有资金出本钱基金。

6.4.8.4.2陈述期末除基金办理人之外的其他相关方出本钱基金的状况

注:本基金本陈述期末及上年度末除基金办理人以外的其他相关方未出本钱基金。

6.4.8.5由相关方保管的银行存款余额及当期发生的利息收入

单位：人民币元

注:本基金的银行存款由基金保管人招商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参加相关方承销证券的状况

注:本基金本陈述期及上年度可比期间未在承销期内参加相关方承销的证券。

6.4.8.7其他相关生意事项的阐明

本基金用于期货生意结算的资金别离存放于东证期货的结算账户和保证金账户中，结算备付金按银行同业利率计息，存出保证金不计息。于2019年6月30日，本基金的结算备付金余额为2,744.28元，无存出保证金余额(2018年12月31日：结算备付金余额为2,734.32，无存出保证金余额)。于2019年1月1日至2019年6月30日，本基金当期结算备付金利息收入9.91元(2018年1月1日至2018年6月30日：9.84元)。

6.4.9期末(2019年6月30日)本基金持有的流转受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流转受限证券

金额单位：人民币元

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流转受限股票

注:本基金本陈述期末未持有暂时停牌等流转受限股票。

6.4.9.3期末债券正回购生意中作为典当的债券

6.4.9.3.1银行间商场债券正回购

注:本基金本陈述期末无从事银行间债券正回购生意构成的卖出回购证券款余额。

6.4.9.3.2生意所商场债券正回购

到本陈述期末2019年06月30日止，基金从事证券生意所债券正回购生意构成的卖出回购证券款余额148,000,000.00元，于2019年07月01日到期。该类生意要求本基金在回购期内持有的证券生意所生意的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券生意所规则的份额折算为规范券后，不低于债券回购生意的余额。

6.4.10有助于了解和剖析会计报表需求阐明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的办法

公允价值计量成果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决议：

榜首层次：相同财物或负债在活泼商场上未经调整的报价。

第二层次：除榜首层次输入值外相关财物或负债直接或直接可查询的输入值。

第三层次：相关财物或负债的不行查询输入值。

(b)继续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物中归于榜首层次的余额为233,773,336.10元，归于第二层次的余额为470,696,976.54元，无归于第三层次的余额。(2018年12月31日：榜首层次301,930,454.91元，第二层次767,195,765.60元，无归于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的严重变化

本基金以导致各层次之间转化的事项发生日为承认各层次之间转化的时点。

关于证券生意所上市的股票和债券，若呈现严重事项停牌、生意不活泼(包含涨跌停时的生意不活泼)、或归于非揭露发行等状况，本基金不会于停牌日至生意康复活泼日期间、生意不活泼期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入榜首层次；并依据估值调整中选用的不行查询输入值关于公允价值的影响程度，确认相关股票和债券公允价值应属第二层次仍是第三层次。

（iii）第三层次公允价值余额和本期变化金额

无。

（c）非继续的以公允价值计量的金融工具

于2019年6月30日，本基金未持有非继续的以公允价值计量的金融财物(2018年12月31日：同)。

（d）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融财物和负债首要包含应收金钱和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，到财物负债表日本基金无需求阐明的其他重要事项。

§7出资组合陈述

7.1期末基金财物组合状况

金额单位：人民币元

注:本基金本陈述期末未持有经过港股通生意机制出资的港股。

7.2陈述期末按职业分类的股票出资组合

7.2.1陈述期末按职业分类的境内股票出资组合

金额单位：人民币元

7.2.2陈述期末按职业分类的港股通出资股票出资组合

注:本基金本陈述期末未持有经过港股通生意机制出资的港股。

7.3期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前十名股票出资明细

金额单位：人民币元

注：出资者欲了解本陈述期末基金出资的一切股票明细，应阅览登载于办理人站的半年度陈述正文。

7.4陈述期内股票出资组合的严重变化

7.4.1累计买入金额超出期初基金财物净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

注:“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关生意费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金财物净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关生意费用。

7.4.3买入股票的本钱总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

注:“买入股票本钱（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按生意成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关生意费用。

7.5期末按债券种类分类的债券出资组合

金额单位：人民币元

7.6期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五名债券出资明细

金额单位：人民币元

7.7期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前十名财物支撑证券出资明细

注:本基金本陈述期末未持有财物支撑证券。

7.8陈述期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五贵重金属出资明细

注:本基金本陈述期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五名权证出资明细

注:本基金本陈述期末未持有权证。

7.10陈述期末本基金出资的股指期货生意状况阐明

7.10.1陈述期末本基金出资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本陈述期未进行股指期货出资。

7.10.2本基金出资股指期货的出资方针

7.11陈述期末本基金出资的国债期货生意状况阐明

7.11.1本期国债期货出资方针

7.11.2陈述期末本基金出资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本陈述期未进行国债期货出资。

7.11.3本期国债期货出资点评

7.12出资组合陈述附注

7.12.1

本基金持有的前十名证券的发行主体本期未呈现被监管部分立案查询，或在陈述编制日前一年内遭到揭露斥责、处分的景象。

7.12.2

基金出资的前十名股票未超出基金合同规则的备选股票库。

7.12.3期末其他各项财物构成

单位：人民币元

7.12.4期末持有的处于转股期的可转化债券明细

金额单位:人民币元

7.12.5期末前十名股票中存在流转受限状况的阐明注:本基金本陈述期末前十名股票中不存在流转受限状况

7.12.6出资组合陈述附注的其他文字描述部分

因为四舍五入的原因，出资组合陈述中市值占净值份额的分项之和与算计项之间或许存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

注:分级基金组织/个人出资者持有份额占总份额份额的核算中，对部属分级基金，份额的分母选用各自等级的份额，对算计数，份额的分母选用部属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。

8.2期末基金办理人的从业人员持有本基金的状况

8.3期末基金办理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间状况

§9开放式基金份额变化

单位：份

§10严重事件提醒

10.1基金份额持有人大会决议

10.2基金办理人、基金保管人的专门基金保管部分的严重人事变化

10.3触及基金办理人、基金产业、基金保管事务的诉讼

10.4基金出资战略的改动

10.5为基金进行审计的会计师事务所状况

10.6办理人、保管人及其高档办理人员受稽察或处分等状况

10.7基金租借证券公司生意单元的有关状况

10.7.1基金租借证券公司生意单元进行股票出资及佣钱付出状况

金额单位：人民币元

注:1、此处的佣钱指经过单一券商的生意单元进行股票、权证等生意（如有）而算计付出该券商的佣钱算计，不单指股票生意佣钱。

2、生意单元的挑选规范和程序

（1）挑选规范

券商财政状况良好、运营行为规范，最近一年无严重违规行为；具有较强的研讨服务才能；生意佣钱收费合理。

（2）挑选程序

基金办理人依据以上规范对不同券商进行归纳点评，然后依据点评挑选券商，与其签订协议租借生意单元。

3、陈述期内本公司已取得上海生意所租借其他券商生意单元的资历并已按公司相关准则与流程展开生意单元租借事宜，后续将连续切换租借的其他券商生意单元；本公司已在深圳生意所取得租借券商生意单元的资历，并已按公司相关准则与流程展开生意单元租借事宜。

4、本基金本陈述期内租借生意单元的改变状况：新增东方证券1个、光大证券1个、安信证券1个、长江证券1个、川财证券1个、东吴证券1个、方正证券1个、高华证券1个、广发证券2个、国金证券1个、国泰君安1个、国信证券1个、海通证券2个、华创证券1个、华泰证券1个、华菁证券1个、汇丰前海1个、民生证券1个、申万宏源1个、西部证券1个、西南证券1个、兴业证券1个、中泰证券1个、中信建投证券2个、中信证券2个生意单元。

10.7.2基金租借证券公司生意单元进行其他证券出资的状况

金额单位：人民币元

§11影响出资者决议计划的其他重要信息

11.1陈述期内单一出资者持有基金份额份额到达或超越20%的状况

注:本基金本陈述期内无单一出资者持有基金份额份额到达或超越20%的状况。

11.2影响出资者决议计划的其他重要信息

上海东方证券财物办理有限公司

2019年8月27日