随机动摇、极值理论与金融危险测度

姬新龙著

36.00元

本书研讨考虑以随机动摇SV模型和极值EVT理论的组合使用为主线，经过引进不同动摇条件散布、动摇结构转化等影响要素，企图组兼并构建新的较为精确的金融极值危险衡量模型。

本书关于金融动摇和极值危险的研讨贯穿了SⅤ模型、EVT理论的联合使用，寻求对样本变量的随机特性和改变特征描写，契合VaR计量的条件和实践要求；一起也规范并拓宽了随机动摇、极值理论、VaR模型、Copula函数等在金融危险办理计量实践中的使用，为商场参加者，尤其是监管组织、量化出资公司等商场主体供给了防备和抵挡极点金融危险的可用办法及参阅。

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目录

第1章序言

1.1研讨布景及含义

1.1.1研讨布景

1.1.2研讨含义

1.2首要内容及研讨办法

1.2.1研讨意图及内容结构

1.2.2研讨办法及技能道路

1.3研讨特征及立异

第2章金融危险测度模型及其研讨现状

2.1前期危险衡量及VaR办法呈现

2.2VaR测度的模型演化

2.2.1VaR前期的经典测度办法研讨

2.2.2ARCH、GARCH族和SV族模型办法使用研讨

2.2.3极值理论与其他动摇模型的组合使用研讨

2.3文献评述与研讨问题的提出

第3章现代金融危险理论与常见金融危险的衡量

3.1现代金融理论中的危险衡量

3.1.1金融出资组合理论与危险测度

3.1.2本钱财物定价模型与危险测度

3.1.3套利定价理论与危险衡量

3.1.4固定收益证券与危险衡量

3.1.5B-S期权定价理论与危险衡量

3.2常见金融危险的衡量

3.2.1传统的金融危险评价办法

3.2.2现代金融危险量化模型

第4章SV-EVT模型组合构建及动态VaR测度

4.1随机动摇SV模型的选取

4.1.1规范SV模型

4.1.2厚尾SV模型

4.2经典极值散布类型及特性

4.2.1极值类型定理

4.2.2广义极值GEV散布及特征

4.2.3GPD散布及其模型参数估计

4.3动态VaR测度办法及SV-EVT的组合模型构建

4.3.1VaR的经济解说及动态测度分化

4.3.2SV-EVT的组合及模型使用过程

4.4小结

第5章广义双曲线与SV-EVT的模型组合

5.1SV-GHSKt的模型构建和参数估计

5.1.1GHSKt散布引进SV模型74

5.1.2SV-GHSKt模型的参数估计

5.2根据SV-GHSKt-EVT的动态VaR模型

5.2.1结构规范残差序列

5.2.2根据极值理论的动态VaR模型

5.3实证研讨

5.3.1样本选取及计算特征描绘

5.3.2组合模型SV-GHSKt-EVT的使用剖析

5.3.3VaR危险值的衡量及模型作用查验

5.4小结

第6章马尔科夫动摇转化与SV-EVT的组合使用

6.1马尔科夫动摇转化的引进

6.2组合模型构建及参数估计

6.2.1MSSV-t模型及参数估计

6.2.2根据MSSV-t-EVT的VaR模型

6.3实证查验

6.3.1样本选取及计算特征描绘

6.3.2参数估计及收敛性确诊

6.3.3规范残差序列的EVT建模及查验

6.4小结

第7章时变衔接函数和SV-EVT模型的组合使用

7.1衔接函数的引进

7.2Copula基本原理及当时变模型

7.2.1Copula函数基本原理和分类

7.2.2时变Copula函数

7.3边际散布与组合模型构建

7.3.1随机扰动过滤和SV-t-EVT模型

7.3.2时变Copula-SV-EVT建模及参数估计

7.4实证查验

7.4.1数据选取及变量描绘计算

7.4.2阈值与边际散布参数估计

7.4.3时变Copula模型参数估计

7.5小结

第8章定论和展望

8.1首要研讨定论

8.2研讨缺乏及展望

参阅文献

跋文

作者简介：

姬新龙，1982年生，河南南阳人，办理学博士，副教授，硕士研讨生导师，我国金融工程学会理事，甘肃省金融学会理事。首要研讨范畴为危险出资、本钱运作、金融危险办理等。近年来掌管、参加完结国家社会科学基金、国家自然科学基金、甘肃社科规划严重投标项目、甘肃社科规划一般项目、甘肃省科技厅软科学专项、甘肃省教育厅高校项目等纵向项目10余项，掌管、参加完结政府、企业托付的各类横向规划项目20余项，先后在《我国办理科学》《北京理工大学学报〉《华东经济办理》等期刊宣布论文20余篇荣获甘肃省社科优秀成果三等奖、兰州市社科优秀成果一等奖等多项科研奖赏。