我国的国债期货选用翻滚交割方法，自交割月首日至最终买卖日前一个买卖日的交割结算价为当日结算价，最终买卖日的交割结算价为该合约最终买卖日悉数成交价格依照成交量加权的平均价。那么，国债期货每日结算价怎样核算的?

国债期货每日的理论价格核算能够分为四步：

依据当日最廉价可交割国债现货的净价，加上当日该券的应计利息，算出当日该交割国债全价。

运用期货持有本钱定价公式，算出最廉价可交割国债的期货价格：其间，S为最廉价券的全价，r为无风险利率，T-t为从当时至交割日的年化时刻。

将最廉价可交割券的期货价格减去交割日该券的应计利息，得到最廉价可交割券期货的理论报价。

将最廉价可交割券期货的理论报价除以转化因子，得到合约对应名义券的期货理论报价。

在期货市场，期货结算价是核算期货合约持仓盈亏、保证金、下一买卖日涨跌停板起伏的根底。在最终买卖日，期货合约交割结算价作为交割货品的计价规范，一起作为买卖双方了断期货持仓的平仓价。一般情况下，假如期货价格大于100，十债合约(T)对应的交割券期限是7年，假如期货价格小于100，对应的交割券期限是10年。

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