今年以来，量化对冲基金的全体体现渐至佳境。

比照国内的片面、量化两种出资方法，它们在上半年的体现各有千秋。在国内有成绩数据更新的股票战略对冲基金中，量化多头上半年的全体体现好于片面多头，而在办理期货战略中，则是片面全体领先于量化。

为供给一份客观的量化榜单作为参阅，私募排排网特推出量化对冲私募基金榜。本榜单依照股票量化中性、股票量化、办理期货量化、量化套利分为四组战略，对私募证券出资办理人所办理的量化对冲基金进行排名。

需求留意的是，若同一家私募组织旗下有多只产品上榜，仅取收益最高的产品归入前十榜单计算。

据私募排排网计算，近期有净值更新的2963只量化对冲基金，其上半年的均匀收益累计为7.36%，略优于私募证券出资办理人所办理产品的全体均匀收益7.27%。不仅如此，量化对冲基金中正收益的占比高达83.32%，相同好于私募证券出资办理人所办理产品的72.46%。

在各细分战略中，股票量化战略上半年的体现是最为杰出的，1161只股票量化战略产品的均匀收益高达9.61%，和1-5月相比上涨了2.81%。受期货商场行情震动及买卖量下滑的影响，办理期货战略1-6月的均匀收益率较1-5月下降了3.50%，455只办理期货战略产品上半年的均匀收益录得5.20%，在四组中体现垫底。

量化基金按风格可大致分为两种类型，一类是风格偏保存的商场中性产品，如股票量化中性、量化套利，另一类是风格偏进步的股票量化、办理期货量化。

从各战略的全体体现来看，凭仗4月以来股市全体向上的体现，股票量化战略成功逾越了上半年屡次夺冠的办理期货量化战略，成为上半年最**的量化战略。其间，前海国恩本钱的“国恩AI高频量化1号”以***的收益率，成为最**战略中的最**产品。

至于风格倾向保存的股票量化中性、量化套利，它们的“翻身”速度虽不及股票量化战略，均匀收益率也较1-5月呈现增加。以下为量化对冲私募基金2021年上半年各战略收益前十名单：股票商场中性产品在多头战略的基础上，往往还会一起构建多头和空头头寸以对冲商场危险，将商场涨跌进行剥离，到达独自获取办理人跑赢大盘的超量收益这一方针。因而该战略受商场行情的影响相对较小，其危险首要在于选股才能、模型危险、调整危险、卖空危险以及多头头寸与空头头寸的不匹配等。

本次归入计算的478只要成绩记载的股票量化中性战略产品，其均匀收益录得5.52%，正收益占比为85.77%。

上半年的股票量化中性战略冠军是幂数财物旗下的“幂数阿尔法六号”。

幂数财物是一家成立于2015年的上海私募，由证券业界具有十年以上出资经历的专业团队创建，其投研团队悉数具有理工科与金融的复合布景。在出资战略上，幂数财物运用人工智能技能深度发掘股票的潜在出资价值，首要选取技能面因子、基本面因子、卖方剖析师因子三大类目标，树立多因子模型，完结股票池的挑选。

量化中性战略的第二、第三名，别离是念空数据科技的“念空灵敏对冲2号”和砥立财物的“镝力阿尔法喵1号”。量化CTA运用计算机体系构建的数理模型，对未来期货种类的走势进行判别，差异于依托人的片面判别进行出资决策的片面CTA。量化CTA往往经过树立多头头寸或许空头头寸，对特定种类的趋势性收益进行捕捉。

本次归入计算的455只办理期货量化战略产品，其上半年的均匀收益录得5.20%，正收益占比为71.65%，两数据均较上期呈现回落。

七禾新资管的“七禾科技传奇精选叁号”是上半年的办理期货量化战略冠军。

七禾新资管是一家成立于2014年的杭州私募，在出资中首要运用的是全种类量化短线+片面波段结合，经过多商场、多战略、多种类涣散出资，及片面判别和量化剖析相结合的出资形式。

别的，元亨泰来财物的“金元亨量化1期”以弱小的收益距离暂居榜单第二，大凡出资的“大凡2.0B0028”取得第三名。差异于股票战略中的片面多头，股票量化战略运用量化的方法来完结个股挑选与组合构建，从选股到买卖，均以所构建的量化模型的成果为依据。常见的选股模型包括基本面多因子模型，量化多因子模型，依据大数据的特殊多因子模型等。需求留意的是，榜单计算的股票量化战略产品首要包括的是量化多头战略，指数增强型产品并未归入。

本次归入计算的1161只股票量化战略产品，上半年的均匀收益录得9.61%，正收益占比到达87.86%。

前海国恩本钱的“国恩AI高频量化1号”连任榜单冠军，成为股票量化战略的半年度冠军，也是四榜中的最高收益产品。

前海国恩本钱成立于2016年，工作地址坐落深圳，是一家专心量化科技的财物办理公司，现在的办理规划为20~50亿。前海国恩本钱具有齐备战略研制体系，自建海量数据库，运用机器学习、神经网络等方法深度发掘有用因子，构建优质出资组合。

此外，龙凤飞财物的“龙凤飞量化恒升1号A”、汉唐私募证券出资的“汉唐1期”别离收成榜单的亚军和第三名。量化套利不依托出资者的片面判别，而是运用计算机体系构建的数理模型，深度发掘商场中存在的价格错配现象，并运用这种价格错配进行套利的战略，首要有期现套利、跨期套利、跨市套利、跨种类套利等套利形式。

本次归入计算的325只量化套利战略产品，均匀收益率为5.27%，其间85.85%的产品取得正收益。

来自广州、成立于2015年的天岸马出资，它旗下的“天岸马信睿一号量化”接连两期夺得量化套利战略冠军。

天岸马出资是一家秉承“全球视界，我国时机”，以价值出资为核心理念的专业金融服务组织，由多位资深出资人创建。“天岸马信睿一号量化”的基金司理王庆，长于运用计算套利和低延时战略，依据商场的改变进行财物装备。

此外，国晖出资的“国晖启航”、数字矩阵的“数字矩阵尊享1号”，别离夺得量化套利战略上半年的亚军和第三名。