久期缺口指的是出现在债券商场中，久期较长的债券价格跌落，而短期债券价格不受影响的现象。这种现象一般意味着商场对未来经济状况的预期发生了改动，导致长时间债券的危险溢价上升，而短期债券的危险溢价没有显着上升。久期缺口一般会引起商场的不稳定性和波动性添加。

财物负债办理是指金融机构按必定的战略进行资金装备来完成流动性、安全性和盈利性的方针组合，进行最恰当的财物与负债的分配。已然要做到最佳分配，天然少不了必定的目标和办理 。今日小编为我们带来的便是财物负债办理的四大危险目标及五大办理 。

一、四大危险目标

四大危险水平类目标包含流动性危险目标、信用危险目标、商场危险目标和操作危险目标。

1．流动性危险目标

指流动性份额、中心负债份额和流动性缺口率目标。

2．信用危险目标

指不良财物率、单一集团客户授信集中度、悉数关联度目标。

3．商场危险目标

指累计外汇敞口头寸份额、利率危险敏感度。

4．操作危险目标

指操作危险丢失率。

二、五大办理

1．缺口剖析法

缺口剖析法是商业银行衡量财物与负债之间从头定价期限和现金流量到期期限匹配状况的一种 ，首要用于利率敏感性缺口和流动性期限缺口剖析。

利率敏感性缺口=利率敏感性财物-利率敏感性负债；

利率敏感性缺口大于0，为正缺口，利率上升，收益上升；

利率敏感性缺口小于0，为负缺口，利率上升，收益下降。

2．久期剖析法

久期剖析法是商业银行衡量利率变化对全行经济价值影响的一种 。

商业银行经过改动财物、负债的久期，完成财物负债组合的利率免疫，进步全行的商场价值和收益水平。

3．外汇敞口与敏感性剖析法

外汇敞口与敏感性剖析法是商业银行衡量汇率变化对全行财务状况影响的一种 。

商业银行选用敞口限额办理和财物负债币种结构办理等方法操控外汇敞口发生的汇率危险。

4．情形模仿法

情形模仿法是商业银行结合设定的各种或许情形的发生概率，研讨多种要素一起效果或许发生的影响。

5．流动性压力测验

流动性压力测验是一种以定量剖析为主的流动性危险剖析 ，商业银行经过流动性压力测验测算全行在遇到小概率事件等极点晦气状况下或许发生的丢失，从而对银行流动性办理体系的脆弱性做出评价和判别，从而采纳必要措施。

以上是小编为我们带来的财物负债办理危险目标及办理 ，期望对我们有所协助！

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