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期权合约重要条款。期权的卖方需求交纳保证金,股指期权和个股期权的保证金计算公式比较相似,但个股期权比股指期权多一种备兑开仓的认购期权卖出办法。个股期权和权证最大的差异在于期权供给量理论上无限,被爆炒的或许性低;并且个股期权能够卖出,这样经过期权的多空组合能够得到更杂乱的收益曲线,满意投资者的多样化的需求。

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期权和标的现货之间的套利。当期权的put-call等式不成立,且扣费后的套利收益能够到达投资者预期时,能够进行套利操作。此类套利买卖时机在海外老练市场上现已很少,但在国内仿真买卖合约都还有10%以上收益,不过实在买卖中还需考虑流动性和买卖价差等问题。

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期权和期货之间的套利。该战略适用于沪深300期权和沪深300期货,以及未来或许上市的上证50期货和上证50期权。其办法实质是经过买入一个认购期权,一起卖出一个同行权价同到期日的认沽期权来仿制股指期货的收益,该套利战略在仿真买卖中的年化收益能够到达14.4%。相对期货和现货之间的套利,该办法买卖成本更低,占用资金更少,操作更便当。