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日內的自動买卖或许是日內买卖最风趣的办法之一。它常常給人帶來敬畏和奥秘。這在必定程度上是因為算法买卖、高頻买卖等術語在干流媒體中被廣泛运用。

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事實上，自動买卖並沒有什麼令人驚嘆的当地。畢竟，它隻是一個根據定義的條件做出決策的簡單程序。當然，在某些情況下，自動日內买卖程序或许要復雜得多。

但無論自動日內买卖程序有多復雜，其根本结构都是一樣的。

有許多類型的自動日內买卖战略或算法。买卖者能够根據現有的技術指標或定制的指標和东西來树立一個自動的日內买卖程序。

一些復雜的算法乃至能够通過觀察其他市場、閱讀新聞和查找特定詞匯來執行买卖。

一、為什麼买卖者和機構运用自動日內买卖?

自動日內买卖有不少優點。最重要的是，买卖更多地基於規則，這消除瞭情緒的作用。情緒或许是短線买卖員面臨的最大挑戰之一。

一筆接一筆的成功买卖往往能树立起买卖者的决心。這或许會導致自滿。時不時地，市場會經歷震蕩，即使是強勢的頭寸也會跌落。

同樣，在連續失敗的情況下，情緒會讓你做出不合邏輯的決定或沖動的決定。這樣的時刻會導致資金濫用，忽視風險办理战略等等。

雖然情緒是短線买卖者的一大障礙，但隻要有足夠的練習和紀律，你就能战胜這些障礙。但是，一些买卖員更喜歡运用自動战略，不僅因為他們期望买卖不受情緒影響，還有其他一些原因。

例如，一些短線买卖員喜歡在恢復日常买卖之前進行幾筆买卖。對一些人來說，看K線圖或许是一種奢华，但對许多人來說不是。在這種情況下，自動日內买卖战略會有所幫助。

在機構方面，如大型銀行和金融機構，自動买卖是一項大業務。高盛(GoldmanSachs)等公司招聘瞭被稱為寬客的人，並在研發上投入许多資金。

這項作业也被稱為量化剖析師，要求人們剖析市場並树立能夠自動买卖市場的模型。

二、日內买卖者應該运用自動买卖嗎?

這個問題的答案十分主觀，所以答案是必定的和否定的。

有些买卖者更喜歡手動买卖。要想成功做到這一點，你需求有耐性，更重要的是學會怎么操控买卖情緒。

不過，也有全職买卖員更喜歡运用自動日內买卖战略。這背後的原因或许有许多。

在一天結束的時候，由日內买卖者決定他們是否想要运用自動的當日买卖战略而不是手動买卖。在大多數情況下，當买卖者覺得他們有一個能够被自動化的制勝战略時，他們會選擇自動日內买卖。

畢竟，我們在MS excel中运用瞭宏，一個能够完结重復性任務的小程序。自動买卖的作用也是如此。

有许多办法能够構建自動买卖战略。你能够自己定制买卖战略並讓程序員編寫代碼，也能够購買現成的自動买卖系統，比方黑盒系統。

無論选用哪一種办法，日內买卖者都應該意識到，自動买卖战略需求徹底的反向測試和轉發測試，以看看它是否真的能在市場上賺錢。

三、在检查自動买卖系統時要避免的工作

大多數時候，特別是當你检查現成的自動买卖系統時，你需求十分当心。

改變买卖战略的參數是很简单的，從而标明买卖战略是有利可圖的。這一般被稱為曲線擬合。有時這或许是成心的，有時這或许是一個真实的錯誤。

為瞭構建最佳的自動买卖战略，日內买卖者和開發者最終會對买卖系統進行調整，使其在後臺測試時看起來不錯，但在遠期測試時作用不太好。

因而,重要的是，日內买卖者必須理解，一個好的买卖系統也許是通過簡單的曲線擬合，為瞭更好的銷售。

當然，运用自動买卖的最好办法是自己定制买卖战略。通過這種办法，你能够觀察买卖系統，瞭解它是怎么運作的，而不是通過曲線擬合，讓自己遭受損失。

四、自動买卖的優點和缺點是什麼?

和一切工作一樣，自動买卖系統也有明顯的優點和缺點。但是，自動日內买卖最重要的方面是知道何時运用和怎么运用它。大多數情況下，日內买卖者一般运用自動买卖战略，並將其應用於不同的市場或不同的時間结构。

這樣做是期望最大极限地运用自動日內买卖系統。雖然意圖或许很明顯，但這是一個相當錯誤的办法。在某些情況下，自動日內买卖系統實際上會觸發錯誤买卖。這種情況發生在市場波動劇烈的時候。

很明顯，自動日內买卖系統有一些明顯的優點和缺點。優點和缺點如下所示。

五、自動日內买卖的優點

在市場上，隻有一小部分日內买卖者能夠很好地操控自己的情緒。磨練這些技术需求時間，在這種情況下，對大多數买卖者來說，一個自動日內买卖系統能够幫助消除情緒。

日內买卖也需求時間。這意味著，日內买卖者需求不斷地關註風險，他們的买卖办理，入市和出市。這或许會占用许多時間，說實話，沒有多少人能做到這一點。一個自動日內买卖系統能够幫助买卖者更好地办理這些方面。

看K線，正如前面说到的，是一種不是许多人都能負擔得起的奢华。假如你是日內买卖，那麼你很有或许是在積極地买卖並專註於一個特定的時間结构。這意味著日內买卖者需求時刻關註，不僅僅是K線圖，還有許多东西。這有時會很庸俗。

自動日內买卖在這種情況下會有幫助，尤其是在沒有復雜規則的情況下。例如，运用自動日內买卖，你能够簡單地树立一個程序，當有一個移動均匀線穿插時進行买卖，記錄利潤並相應地办理买卖。

這彻底消除瞭人工幹預的需求。根據復雜性的不同，還能够進一步定制代碼，隻掃描特定的資產或东西。此外，還能够添加風險办理、买卖办理等功能。

六、自動日內买卖的缺點

运用自動日內买卖的缺點是，市場從來都不是真的在持續流動。

價格總是對事態的發展做出反應，因而很有或许自動日內买卖系統會觸發錯誤买卖。有時需求人工幹預，這便是自動日內买卖战略的缺乏之處。

有許多买卖算法失控的事例。最闻名的比如之一便是奈特資本集團(KnightCapital Group)的事情。

2012年8月1日，在短短30分鐘內，該公司就損失瞭4.4億美元。這是由於买卖軟件因市場狀況而瘋狂。這個簡單的錯誤最終把公司推到瞭破產的邊緣。

另一個自動买卖系統失控的闻名比如是2010年5月6日闻名的市場閃電崩盤。隨著首要股指大幅跌落，股市暴降瞭大約36分鐘。道瓊斯指數當日跌幅最大，跌瞭9%。

但是，不久之後，市場強勁反彈。

經進一步調查發現，閃電崩盤是买卖員Navinder Singh运用欺騙算法形成的。Singh在迷你標準普爾500 (S&P500)期貨市場上發出瞭许多虛假指令。

欺騙，用外行人的話說便是欺騙其他市場參與者購買。這導致瞭資產價格的強勁上漲。當這種情況發生時，發出錯誤指令的买卖員處於有利位置，因為他們知道其他买卖員正在買入。

他們能够在瘋狂的時候買進，也能够等候一個好的價格開始賣出。

上面的兩個比如展现瞭怎么以不同的办法运用自動买卖。

在奈特資本集團的事例中，這是算法的真实錯誤，而在Singh的事例中，這是一個成心用欺騙算法捉弄市場的企圖。

在第二種情況下，這種有意运用自動买卖系統的做法實際上會對一般的日內买卖者或手工日內买卖者形成嚴重破壞。

七、盛行的自動日內买卖系統

假如你正在考慮运用自動日內买卖系統，那麼最好從十分簡單的開始，以獲得經驗，然後再研讨復雜的自動买卖战略。

記住，每個自動日內买卖系統在大多數情況下都是針對特定的市場和特定的买卖風格進行調整的。雖然在不同的市場上运用它或许很誘人，但事實是它或许有用，也或许無效。在某些情況下，你還需求對自動买卖系統進行一些不同的定制。

要有一個好的自動买卖系統，確保你現在遵从的买卖战略是機械的，不触及任何判斷力。最常見的是，基於自動系統的打破买卖是最好的，因為這些能够很简单地装备。

自動日內买卖系統還能够考慮到买卖時段，包含约束买卖僅在開盤或收盤(當买卖量很高時)。更多的装备也能够完结，這彻底取決於日內买卖者想要怎么微調买卖系統。

無論你运用哪種自動买卖系統，都必須首先在一個演示买卖環境上對系統進行徹底的回測。這將避免你虧錢。在不同的市場條件下測試系統也很重要。

在這種情況下，前向測試是抱负的。

對一個买卖战略進行多長時間遠期測試的問題取決於买卖者。在某些情況下，你的自動日內买卖系統或许會当即開始讓你賠錢，然後才從虧損中恢復過來。因而，一開始就撤销自動买卖战略或许是有害的。

總之，自動日內买卖是日內买卖的重要組成部分。手動买卖員並不喜歡自動化，但有许多研讨标明，自動化买卖，如高頻买卖等，能够幫助為市場帶來更多的流動性。另一方面，由於自動买卖系統的存在，波動性也大幅添加。

雖然沒有強制要求买卖員必須运用自動买卖战略，但是否运用自動买卖系統是一個個人選擇的問題。日內买卖對每個买卖者來說都是獨一無二的，因而選擇是否运用自動买卖系統彻底取決於日买卖者自己。