交銀施羅德天鑫寶貨幣市場基金2019第一季度報告

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交銀施羅德天鑫寶貨幣市場基金

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2019

財富公館,財富公館

第一季度

中澳控股集團有限公司？中澳控股集團有限公司

報告

2019年3月31日

基金办理人：交銀施羅德基金办理有限公司

基金保管人：興業銀行股份有限公司

報告送出日期：二〇一九年四月二十日

1重要提示

基金办理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或严重遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金保管人興業銀行股份有限公司根據本基金合同規定，於2019年4月19日復核瞭本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏。

基金办理人承諾以誠實信誉、勤勉盡責的原則办理和運用基金資產，但不保證基金必定盈余。

基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2019年1月1日起至3月31日止。

2基金產品概況

3首要財務指標和基金凈值表現

3.1首要財務指標

單位：公民幣元

註：1、本基金實行銷售服務費分類收費办法，分設兩類基金份額：A類基金份額和E類基金份額。A類基金份額與E類基金份額的办理費、保管費相同，A類基金份額依照0.25%的年費率計提銷售服務費，E類基金份額依照0.01%的年費率計提銷售服務費。

2、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入扣除相關費用後的餘額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益，由於貨幣市場基金选用攤餘本钱法核算，因而，公允價值變動收益為零，本期已實現收益和本期利潤的金額持平。

3.2基金凈值表現

3.2.1本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較

1.交銀天鑫寶貨幣A：

註：本基金收益分配按日結轉份額。

2.交銀天鑫寶貨幣E：

註：本基金收益分配按日結轉份額。

3.2.2自基金合同收效以來基金份額累計凈值收益率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

交銀施羅德天鑫寶貨幣市場基金

份額累計凈值收益率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖

1、交銀天鑫寶貨幣A

註：本基金建倉期為自基金合同收效日起的6個月。到建倉期結束，本基金各項資產装备份额契合基金合同及招募說明書有關投資份额的約定。

2、交銀天鑫寶貨幣E

註：本基金建倉期為自基金合同收效日起的6個月。到建倉期結束，本基金各項資產装备份额契合基金合同及招募說明書有關投資份额的約定。

4办理人報告

4.1基金經理簡介

註：1、本表所列基金經理任職日期和離職日期均以基金合同收效日或公司作出決定並布告(如適用)之日為準；

2、本表所列基金經理證券從業年限中的“證券從業”的含義遵從中國證券業協會《證券業從業人員資格办理辦法》的相關規定；

3、基金經理期後變動敬請關註基金办理人發佈的相關布告。

4.2報告期內本基金運作遵規守信情況說明

在報告期內，本基金办理人嚴格遵从瞭《中華公民共和國證券投資基金法》、基金合同和其他相關法令法規的規定，並本著誠實信誉、勤勉盡責的原則办理和運用基金資產，基金整體運作契合有關法令法規和基金合同的規定，為基金持有人謀求最大利益。

4.3公正买卖專項說明

4.3.1公正买卖准则的執行情況

本公司拟定瞭嚴格的投資操控准则和公正买卖監控准则來保證旗下基金運作的公正，旗下所办理的一切資產組合，包括證券投資基金和特定客戶資產办理專戶均嚴格遵从准则進行公正买卖。

公司树立資源同享的投資研讨信息平臺，確保各投資組合在獲得投資信息、投資建議和實施投資決策方面享有公正的機會。公司在买卖執行環節實行会集买卖准则，树立公正的买卖分配准则。對於买卖所公開競價买卖，遵从“時間優先、價格優先、份额分配”的原則，悉数通過买卖系統進行份额分配；對於非会集競價买卖、以公司名義進行的場外买卖，遵从“價格優先、份额分配”的原則按事前獨立確定的投資计划對买卖結果進行分配。

公司中心买卖室和風險办理部進行日常投資买卖行為監控，風險办理部負責對各賬戶公正买卖進行事後剖析，於每季度和每年度分別對公司办理的不同投資組合的整體收益率差異、分投資類別的收益率差異以及不同時間窗口同向买卖的买卖價差進行剖析，通過剖析評估和信息发表來加強對公正买卖過程和結果的監督。

報告期內本公司嚴格執行公正买卖准则，公正對待旗下各投資組合，未發現任何違反公正买卖的行為。

4.3.2異常买卖行為的專項說明

本基金於本報告期內不存在異常买卖行為。本報告期內，本公司办理的一切投資組合參與的买卖所公開競價同日反向买卖成交較少的單邊买卖量沒有超過該證券當日總成交量5%的景象，本基金與本公司办理的其他投資組合在不同時間窗下同向买卖的买卖價差未出現異常。

4.4報告期內基金的投資战略和運作剖析

本報告期內，國內經濟的表現逐渐向好，部分金融信貸數據企穩，通脹走高的擔憂加劇。權益類資產的表現優於債券類資產，貨幣基金的收益率在短端利率的下行中進一步走低。貨幣方针方面，美聯儲在三月的會議紀要顯著地偏鴿派,市場進一步預期美聯儲將開始降息操作。同時央行在一月調降存款準備金率100bp，以對沖一季度的MLF到期，繼續坚持穩健偏寬松的態度。在降準的幫助下，貨幣市場資金在一季度坚持瞭寬裕的狀態，銀行間隔夜利率根本在2.0-2.7%之間，七天和隔夜的利差進一步壓縮至10-20bps。銀行存單市場在三月上行並不明顯，AAA評級的三個月存單在2.80-2.95%之間窄幅震蕩。報告期內，三個月上海銀行間拆借利率下行55bp到2.80%。

基金操作方面，我們仍舊維持低杠桿、短久期的操作思路，多投資於估值波動較小的銀行存款與回購等，組合整體流動性杰出。三月末我們視組合流動性和市場情況，增配瞭高評級的同業存單、同業存款等，維持組合收益水平。

展望2019年二季度，我們將關註風險資產特別是股市在二季度的表現和其溢出效應，警觉中美貿易談判或许出現的超預期影響，繼續觀察銀行理財子公司的發展以及類貨幣型理財產品對行業生態的影響。我們認為，海外貨幣方针的逐渐寬松，將打開國內方针的操作空間，貨幣方针應該會延續穩健寬松的狀態，財政方针將會愈加積極。

本基金將根據不同資產收益率的動態變化，適時調整組合結構，根據期限利差動態調整組合杠桿率，通過對市場利率的前瞻性判斷進行合理有用的久期办理，嚴格操控信誉風險、流動性風險和利率風險，尽力為持有人創造穩健的收益。

4.5報告期內基金的業績表現

本基金份額凈值及業績表現請見“3.1首要財務指標”及“3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較”部分发表。

4.6報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明

本基金本報告期內無需預警說明。

5投資組合報告

5.1報告期末基金資產組合情況

5.2報告期債券回購融資情況

註：報告期內債券回購融資餘額占基金資產凈值的份额為報告期內每個銀行間市場买卖日融資餘額占資產凈值份额的簡單均匀值。

債券正回購的資金餘額超過基金資產凈值的20%的說明

本基金本報告期內債券正回購的資金餘額未超過資產凈值的20%。

5.3基金投資組合均匀剩餘期限

5.3.1投資組合均匀剩餘期限根本情況

報告期內投資組合均匀剩餘期限超過120天情況說明

本基金本報告期內投資組合均匀剩餘期限未超過120天。

5.3.2報告期末投資組合均匀剩餘期限分佈份额

5.4報告期內投資組合均匀剩餘存續期超過240天情況說明

本基金本報告期內投資組合均匀剩餘存續期未超過240天。

5.5報告期末按債券品種分類的債券投資組合

5.6報告期末按攤餘本钱占基金資產凈值份额巨细排序的前十名債券投資明細

5.7“影子定價”與“攤餘本钱法”確定的基金資產凈值的偏離

報告期內負偏離度的絕對值達到0.25%情況說明

本基金本報告期內未存在負偏離度的絕對值達到0.25%情況。

報告期內正偏離度的絕對值達到0.5%情況說明

本基金本報告期內未存在正偏離度的絕對值達到0.5%情況。

5.8報告期末按公允價值占基金資產凈值份额巨细排序的前十名資產支撑證券投資明細

5.9投資組合報告附註

5.9.1基金計價办法說明

本基金选用攤餘本钱法計價，即計價對象以買入本钱列示，按票面利率或商定利率並考慮其買入時的溢價與折價，在其剩餘期限內依照實際利率和攤餘本钱逐日攤銷計算損益。

5.9.2報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查，在本報告編制日前一年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責和處罰。

5.9.3其他各項資產構成

5.9.4投資組合報告附註的其他文字描述部分

由於四舍五入的原因，分項之和與合計項之間或许存在尾差。

6開放式基金份額變動

單位：份

註：1、假如本報告期間發生轉換入、份額類別調整、紅利再投業務，則總申購份額中包括該業務；

2、假如本報告期間發生轉換出、份額類別調整業務，則總贖回份額中包括該業務。

7基金办理人運用固有資金投資本基金买卖明細

本基金办理人本報告期內未進行本基金的申購、贖回、紅利再投等；本基金办理人本報告期末持有本基金份額0.00份，占本基金期末總份額的0.00%。

8影響投資者決策的其他重要信息

8.1報告期內單一投資者持有基金份額份额達到或超過20%的情況

9備查文件目錄

9.1備查文件目錄

1、中國證監會準予交銀施羅德天鑫寶貨幣市場基金征集註冊的文件；

2、《交銀施羅德天鑫寶貨幣市場基金基金合同》；

3、《交銀施羅德天鑫寶貨幣市場基金招募說明書》；

4、《交銀施羅德天鑫寶貨幣市場基金保管協議》；

5、關於申請征集註冊交銀施羅德天鑫寶貨幣市場基金的法令意見書；

6、基金办理人業務資格批件、營業執照；

7、基金保管人業務資格批件、營業執照；

8、報告期內交銀施羅德天鑫寶貨幣市場基金在指定報刊上各項布告的原稿。

9.2寄存地點

備查文件寄存於基金办理人的辦公場所。

9.3查閱办法

投資者可在辦公時間內至基金办理人的辦公場所免費查閱備查文件，或许登錄基金办理人的站(fund001)查閱。在付出成本費後，投資者可在合理時間內获得上述文件的復制件或復印件。

投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金办理人交銀施羅德基金办理有限公司。本公司客戶服務中心電話：400-700-5000，021-61055000，電子郵件：services@jysld。