所谓量化投资，就是经过定量或统计的办法，一直地从汗青数据中发掘无效的法则并正在投资行为中加以行使，乃至经过较量争论机顺序主动执行下单的举措。也就是说，量化投资办法是靠“几率”取胜，其最显明的特色就是可定量化形容的模子、法则或战略。

关于股票市场，量化投资次要包罗量化选股、量化择时、算法买卖、股票组合设置装备摆设、资金或仓位治理、危险管制等。咱们这里重点聊一聊量化选股以及择时战略，此中前者处理哪些股票值患上存眷或持有，后者处理什么时候买入或卖出这些股票，以期正在可接受的危险水平下，取得尽可能多的收益。

第一阶段：选股

选股的指标是从市场上一切可买卖的股票中，挑选出适宜本人投资格调的、具备肯定平安边沿的股票候全集合，通常称为“股票池”，并可依据本人的操作周期或市场行情变动，没有按时地调整该股票池，作为下一阶段择时或调仓的根底。

量化选股的根据能够是根本面，也能够是技巧面，或两者的连系。罕用的量化选股模子举例以下：

1多因子模子

多因子模子：采纳一系列的“因子”作为选股规范，餍足这些因子的股票将作为候选放入股票池，不然将被移出股票池。这些因子能够是一些根本面目标，如 PB、PE、EPS 增进率等，也能够是一些技巧面目标，如动量、换手率、动摇率等，或许是其它目标，如预期收益增进、剖析师分歧预期变动、微观经济变量等。多因子模子绝对来讲比拟稳固，由于正在没有同市场前提下，总有一些因子会发作作用。

2板块轮动模子

板块轮动模子：一种被称作格调轮动，它是依据市场格调特色进行投资，比方有时市场偏偏好中小盘股，有时偏偏好年夜盘股，假如正在格调转换的初期染指，则能够取得较年夜的逾额收益；另外一种被称作行业轮动，即因为经济周期的缘由，总有一些行业先启动行情，还有一些行业会尾随。正在经济周期进程中，顺次对这些轮动的行业进行设置装备摆设，比单纯的买入持有战略有更好的成果。

3分歧性预期模子

分歧性预期模子：指市场上的投资者可能会对某些信息孕育发生分歧的看法，比方年夜少数剖析师看好某一只股票，可能这个股票正在将来一段工夫会下跌；假如年夜少数剖析师看空某一只股票，可能这个股票正在将来一段工夫会上涨。分歧性预期战略就是行使年夜少数剖析师的看法来进行股票的买入卖收操作。

与此相似的思绪另有基于股吧、论坛、旧事媒体等对特定股票说起的舆情热度或偏偏侧面/负面的音讯等作为根据。另有一种思绪是反向操作，逃避羊群效应，防止正在市场狂热时落入主力资金出货的圈套。

4资金流模子

资金流模子：其根本思维是依据主力资金的流历来判别股票的涨跌，假如资金继续流入，则股票应该会下跌，假如资金继续流出，则股票应该上涨。以是可将资金流入流出状况体例成目标，行使该目标来预测将来一段工夫内股票的涨跌状况，作为选股根据。

第二阶段：择时

择时的指标是确定股票的详细交易机遇，其根据次要是技巧面。取决于投资周期或格调，择时战略能够从比拟粗略的对股票价位绝对高下地位的判别，到根据更准确的技巧目标或事情音讯等作为旌旗灯号来触发买卖举措。

普通来讲，择时举措的孕育发生能够基于日K线，也能够基于日内的小时或分钟级别K线，乃至tick级的分时图等。详细的量化择时战略能够分为以下几种：

1趋向跟踪型

趋向跟踪型战略实用于单边回升或单边降落的行情——当年夜盘或个股呈现肯定水平的下跌以及肯定水平的上涨，则以为价钱走势会进一步下跌或上涨而做出相应操作。

2高抛低吸型

高抛低吸型：高抛低吸型战略实用于震荡行情——当价钱走势正在肯定范畴的买卖区间或价钱通道的上下轨之间动摇时，重复地正在下轨左近买入，正在上轨左近卖出，赚取波段差价利润。

3横盘打破型

横盘打破型：价钱走势可能正在肯定区间范畴内长期震荡，总有一天或某一时辰走出该区间，或许向上打破价钱上轨，或许向下打破价钱下轨，此时行情走势变患上清朗。

横盘打破型战略就是要捉住这一打破机遇果决开多或开空，以期用最无利价位以及最小危险入场，取得后续利润。

常见的趋向跟踪型战略有：短时以及永劫挪动均线穿插战略，均线多头陈列以及空头陈列入场进场战略，MACD的DIFF以及DEA线穿插战略等。以下图所示：

常见的高抛低吸型战略普通经过震荡类技巧目标，如KDJ、RSI、CCI等，来判别价钱走势的超卖或超卖状态，或经过MACD红绿柱或量能目标与价钱走势间的背叛景象，来预测动摇区间拐点的呈现。以下图所示：

常见的横盘打破战略包罗布林带上下轨打破、高下价通道打破、Hans-12三、周围规律等。以下图所示：

必需要强调的是，趋向跟踪型战略以及高抛低吸型战略实用于齐全没有同的市场行情阶段——假如正在单边趋向中做高抛低吸，或是正在震荡行情中做趋向跟踪，则可能会造成很年夜盈余。因而，对这两者的应用，最要害的是，第一要只管即便精确地判别以后行情类型，第二是要时辰做好止损维护。

总结一下：

正在疯牛秘笈以及疯牛形状系列产物中，提供了年夜量对股市法则的揭示、和基于这些法则制订的量化战略，例如基于各种布告事情、资金意向、技巧目标等制订的战略以及法则，和第二天机会、底部形状反转等对应的买卖机遇。

这些及时静态的战略可为投资者的选股以及择时操作提供高效的、有代价的参考。

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