2018年12月31日
000544华夏環保,000544华夏環保
基金浓艳人：南边基金浓艳股份有限公司
南边基金網？南边基金網
基金保管人：中國農業銀行股份有限公司
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報告送出日期：2019年1月21日
§1 重要提示
基金浓艳人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或严重遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金保管人中國農業銀行股份有限公司根據本基金合同規定，於2019年1月17日復核瞭本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏。
基金浓艳人承諾以誠實信誉、勤勉盡責的原則浓艳和運用基金資產，但不保證基金必定盈余。
基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自2018年10月1日起至12月31日止。
§2 基金產品概況
註：本基金在买卖所行情系統凈值提醒等其他信息发表場合下，可簡稱為“500ETF”。
§3 首要財務指標和基金凈值表現
3.1 首要財務指標
單位：公民幣元
註：1、上述基金業績指標不包括持有人認購或买卖基金的各項費用，計入費用後實際收益水平要低於所列數字；
2、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用後的餘額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。
3.2 基金凈值表現
3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
3.2.2 自基金合同收效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
§4 浓艳人報告
4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介
註：1、本基金首任基金經理的任職日期為本基金合同收效日，後任基金經理的任職日期以及歷任基金經理的離任日期為公司相關會議作出決定的布告（收效）日期；
2、證券從業年限計算標準遵從行業協會《證券業從業人員資格浓艳辦法》中關於證券從業人員范圍的相關規定。
4.2 浓艳人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
本報告期內，本基金浓艳人嚴格恪守《中華公民共和國證券投資基金法》等有關法律法規、中國證監會和本基金基金合同的規定，本著誠實信誉、勤勉盡責的原則浓艳和運用基金資產，在嚴格操控風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益。本報告期內，基金運作整體合法合規，沒有損害基金份額持有人利益。基金的投資范圍、投資份额及投資組合契合有關法律法規及基金合同的規定。
4.3 公正买卖專項說明
4.3.1 公正买卖准则的執行情況
本報告期內，本基金浓艳人嚴格執行《證券投資基金浓艳公司公正买卖准则指導意見》，完善相應准则及流程，通過系統和人工等各種方法在各業務環節嚴格操控买卖公正執行，公正對待旗下浓艳的一切基金和投資組合。
4.3.2 異常买卖行為的專項說明
本基金於本報告期內不存在異常买卖行為。本報告期內基金浓艳人浓艳的一切投資組合參與的买卖所公開競價同日反向买卖成交較少的單邊买卖量超過該證券當日成交量的5%的买卖次數為3次，是由於投資組合承受投資者申贖後被動增減倉位所造成的。
4.4 報告期內基金投資战略和運作剖析
報告期內，中證500指數跌13.18%。期間我們通過自建的“指數化买卖系統”、“日內擇時买卖模型”、“跟蹤誤差歸因剖析系統”、“ETF現金流精算系統”等，將本基金的跟蹤誤差指標操控在較好水平，並通過嚴格的風險浓艳流程，確保瞭本基金的安全運作。
我們對本基金報告期內跟蹤誤差歸因剖析如下：
(1) 大額申購贖回帶來的成份股權重误差，對此我們通過日內擇時买卖爭取跟蹤誤差最小化；
(2) 報告期內指數成份股（包括調出指數成分股）的長期停牌，引起的成份股權重偏離及基金整體倉位的细小偏離；
(3) 股指期貨和現貨之間的基差波動帶來的本基金與基準的偏離；
(4) 報告期內，我們根據指數每半年度成份股調整進行瞭基金調倉，事前我們拟定瞭詳細的調倉计划，在實施過程中引进多方校驗機制防备風險發生，從實施結果來看，效果杰出，跟蹤誤差操控在抱负范圍內。
4.5 報告期內基金的業績表現
到報告期末，本基金份額凈值為4.4624元，報告期內，份額凈值增長率為-12.68%，同期業績基準增長率為-13.18%。
4.6 報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明
報告期內，本基金未出現連續二十個买卖日基金份額持有人數量不滿二百人或许基金資產凈值低於五千萬元的景象。
§5 投資組合報告
5.1 報告期末基金資產組合情況
註：上表中的股票投資項含可退代替款估值增值，而5.2的合計項中不含可退代替款估值增值。
5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
5.2.1 報告期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合
5.2.2 報告期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合
5.2.3 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報告期末未持有港股通投資股票。
5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值份额巨细排序的前十名股票投資明細
5.3.1 報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值份额巨细排序的前十名股票投資明細
5.3.2 報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值份额巨细排序的前五名股票投資明細
5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券。
5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值份额巨细排名的前五名債券投資明細
本基金本報告期末未持有債券。
5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值份额巨细排名的前十名資產支撑證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支撑證券。
5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值份额巨细排序的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
5.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值份额巨细排名的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
5.9 報告期末本基金投資的股指期貨买卖情況說明
5.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
金額單位：公民幣元
5.9.2 本基金投資股指期貨的投資方针
本基金可投資股指期貨和其他經中國證監會允許的衍生金融產品。本基金投資股指期貨將根據風險浓艳的原則，以套期保值為意图，對沖系統性風險和某些特别情況下的流動性風險等，首要选用流動性好、买卖活躍的股指期貨合約，通過多頭或空頭套期保值等战略進行套期保值操作。本基金力爭使用股指期貨的杠桿效果，下降股票倉位頻繁調整的买卖成本和跟蹤誤差，達到有用跟蹤標的指數的意图。
5.10 報告期末本基金投資的國債期貨买卖情況說明
5.10.1 本期國債期貨投資方针
無。
5.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
無。
5.10.3 本期國債期貨投資評價
無。
5.11 投資組合報告附註
5.11.1 聲明本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內遭到公開譴責、處罰的景象。如是，還應對相關證券的投資決策程序做出說明。
本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內遭到公開譴責、處罰的景象。
5.11.2 聲明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫。如是，還應對相關股票的投資決策程序做出說明。
本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫，本基金浓艳人從准则和流程上要求股票必須先入庫再買入。
5.11.3 其他資產構成
金額單位：公民幣元
5.11.4 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有債券。
5.11.5 報告期末前十名股票中存在流转受限情況的說明
5.11.5.1 報告期末指數投資前十名股票中存在流转受限情況的說明
本基金本報告期末指數投資前十名股票中不存在流转受限的情況。
5.11.5.2 期末積極投資前五名股票中存在流转受限情況的說明
§6 開放式基金份額變動
單位：份
§7 基金浓艳人運用固有資金投資本基金情況
7.1 基金浓艳人持有本基金份額變動情況
本報告期末，基金浓艳人未持有本基金份額。
7.2 基金浓艳人運用固有資金投資本基金买卖明細
本報告期內，基金浓艳人不存在申購、贖回或買賣本基金的情況。
§8 影響投資者決策的其他重要信息
8.1 報告期內單一投資者持有基金份額份额達到或超過20%的情況
申購份額包括紅利再投資和份額折算。
8.2 影響投資者決策的其他重要信息
無。
§9 備查文件目錄
9.1 備查文件目錄
1、《中證500买卖型開放式指數證券投資基金基金合同》；
2、《中證500买卖型開放式指數證券投資基金保管協議》；
3、中證500买卖型開放式指數證券投資基金2018年4季度報告原文。
9.2 寄存地點
深圳市福田區蓮花大街益田路5999號基金大廈32-42樓
9.3 查閱方法
網站：http://www.nffund.com