⑴ 為什么有的貝塔系數會大于1啊
貝塔系數是個股和大盤指數之間波動的對比值，指的是大盤指數每上漲或者下跌一個百分點的時候，個股上漲或者下跌的百分點，如果某個股的貝塔系數是2，那說明大盤上漲1%的時候，該股上漲2%，或者大盤下跌1%的時候，該股下跌2%。用來揭示個股的風險。在現實中，個股的漲跌幅往往都比大盤大，所以貝塔系數也大多大于一。而且大部分的股票的貝塔系數都是正值，也就是和大盤之間呈正相關的關系。
⑵ 如果股票的貝塔值大于1，代表著什么啊
貝塔值采用回歸法計算，將整個市場波動帶來的風險確定為1。當某項資產的價格波動與整個市場波動一致時，其貝塔值也等于1；如果價格波動幅度大于整個市場，其貝塔值則大于1；如果價格波動小于市場波動，其貝塔值便小于1。
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⑶ 股票的風險高于市場風險，說明該股票的貝塔值是大于1還是小于1
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貝塔，β 值Beta
比照同期的總體市場動態來度量某種特定股票的價格運動的指標。如果股票的貝塔值低于1，即認為該股票的風險低于總體市場風險。如果股票的貝塔值大于1，則認為該股票的風險高于市場風險。
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⑷ 什么是β 貝塔系數
由于我們投資于投資基金是為了取得專家理財的服務β系數也稱為貝塔系數（Beta coefficient）。如果 β 為 1。貝塔系數衡量股票收益相對于業績評價基準收益的總體波動性. 0 → 高風險股票，則市場上漲 10 %。如果是負值；市場下滑 10 %時，意味著股票相對于業績評價基準的波動性越大。根據投資理論, 。β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性.10 倍，則β系數大于1,除了基金的表現數據外，通常是投機性較強的證券，則波動情況只及一半。β系數越大之證券，若基金投資組合凈值的波動小于全體市場的波動幅度；大盤漲的時候它跌，股票上漲 11%，在股票，通常以標準普爾五百企業指數(S&P 500)代表股市，則股票的波動性大于業績評價基準的波動性.5 為低風險股票，貝塔系數為1，這一指標可以作為考察基金經理降低投資波動性風險的能力. 0 表示為平均風險股票。 β 越高.5間 ，它所反映的是某一投資對象相對于大盤的表現情況、基金等投資術語中常見，β= l，若基金投資組合凈值的波動大于全體市場的波動幅度，而下跌時則更差10%，表示其波動是股市的1, 市場上漲 10 %時。貝塔系數是統計學上的概念.1，則β系數就小于1，大多數股票的β系數介于0，股票相應下滑 10 %.5到l。其絕對值越大，是一種風險指數；市場下滑 10 %時。反之亦然,還需要有作為反映大盤表現的指標.9，全體市場本身的β系數為1。β= 0，股票下滑 11% 。反之.10,以取得優于被動投資于大盤的表現情況。如果 β 為 0，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。如果 β 為 1 ，亦即上漲時比市場表現優10%；市場下滑 10 %，顯示其收益變化幅度相對于大盤的變化幅度越大，是一個相對指標。一個共同基金的貝塔系數如果是1，股票上漲 9% ；絕對值越小，顯示其變化幅度相對于大盤越小，大盤跌的時候它漲, 市場上漲 10 %時;若貝他系數為0．5，而β= 2。在計算貝塔系數時。以美國為例，股票下滑 9% 。 β 大于 1 ，股票上漲 10 %，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反
⑸ 如果某基金的貝塔系數( )1，說明該基金是一只活躍或激進型基金。
正確答案:A
解析：通常可以用貝塔系數(β)的大小衡量一只股票基金面臨的市場風險的大小。如果某基金的貝塔系數大于1，說明該基金是一只活躍或激進型基金；如果某基金的貝塔系數小于1，說明該基金是一只穩定或防御型的基金。
⑹ 如果股票的貝塔值大于1，表達什么
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貝塔值
比照同期的總體市場動態來度量某種特定股票的價格運動的指標。如果股票的貝塔值低于1，即認為該股票的風險低于總體市場風險。如果股票的貝塔值大于1，則認為該股票的風險高于市場風險。
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⑺ 求指教股票的β系數和標準差計算
簡單說β系數是一種表示風險量度的參數，一般高風險對應高收益，所以在牛市或者大勢看漲的時候可以選擇β系數較高的股票進行投資。 貝塔系數[Beta coefficient]是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。在股票、(基金)等投資術語中常見。
用β系數估量風險叫β測量法，它來源于統計上的回歸分析。最早提出β值是在本世紀60年代初，大約過了10年，美國的金融管理者們才認識到它的價值。在證券投資中，收益與風險并存，高收益意味著要承擔高風險。風險由系統風險和非系統風險構成，其中非系統風險可以通過持有數種證券構成的投資組合加以消除。β系數是測量系統風險大小的一個指標，能確切表達單一股票風險與市場股票風險間的關系。為幫助投資人分析系統風險大小，樹立科學的投資理念，發達國家的證券市場都定期在權威報刊雜志上公布每種股票的β系數，國際上著名的投資咨詢公司提供的上市公司研究報告中也要列出股票的β系數。 貝塔系數衡量股票收益相對于{業績}評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。 β 越高，意味著股票相對于{業績}評價基準的波動性越大。 β 大于 1 ，則股票的波動性大于{業績}評價基準的波動性。反之亦然。 貝塔系數是統計學上的概念，是一個在＋1至-1之間的數值，它所反映的是某一投資對象相對于大盤的表現情況。其絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對于大盤的變化幅度越大；絕對值越小，顯示其變化幅度相對于大盤越小。如果是負值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反；大盤漲的時候它跌，大盤跌的時候它漲。由于我們投資于投資(基金)的目的是為了取得專家理財的服務,以取得優于被動投資于大盤的表現情況，這一指標可以作為考察(基金)經理降低投資波動性風險的能力。在計算貝塔系數時,除了(基金)的表現數據外,還需要有作為反映大盤表現的指標。 β系數計算方式
貝塔系數利用回歸的方法計算。貝塔系數為1即證券的價格與市場一同變動。貝塔系數高于1即證券價格比總體市場更波動。貝塔系數低于1[大于0]即證券價格的波動性比市場為低。 貝塔系數的計算公式
公式為：
其中Cov(ra,rm)是證券 a 的收益與市場收益的協方差
⑻ 衡量系統風險的工具β系數，求解釋其大于一，小于一，等于一的含義
全體市場本身的β系數為1，若基金投資組合凈值的波動大于全體市場的波動幅度，則β系數大于1。反之，若基金投資組合凈值的波動小于全體市場的波動幅度，則β系數就小于1。β系數越大之證券，通常是投機性較強的證券。