进行期货交易,最重要的一点就要有一套属于自己的交易系统,本交易系统逻辑框架可能与一般的交易规则系统没什么不同,但一定是带有自己烙印的一套规则交易系统。如果没有系统,是无法做到交易的一致性原则,就无法采用复制的方式稳定交易。有人说是凭感觉在交易,其实这个感觉也是一个带有规则的交易系统,只是夹杂着情感的,可能会受到某些方面的干扰罢了。下面就来说说一套具有规则的交易系统的构建思路期货系统搭建:
一、选定规则实现的载体期货系统搭建:这个载体有很多,找一套属于自己喜欢的作为载体;比如可以采用K线,均线,MACD,JDK等等,本人采用的载体是K线加两条均线。
二、选好载体后:1、设计入场的规则,入场规则比如采用突破某个关键点位等,则采用条件单入场,入场点位掌握得比较好的话,可以大大减少止损;入场点位可以采用自己最喜欢的形态K线入场,不符合条件的主动放弃,哪怕后面走出来是个大大的机会也不要后悔,这个机会不属于你罢了。2、设计止损与持仓过程的优化规则:最大止损位在下单时就已经计算好了,持仓过程可以采用优化规则,也可不用;不用就比较简单了,比如设置止损1000,止赢目标是2000,或者3000,要么实现这个目标,要么止损。如果要进行持仓过程的优化,则比如可采用,赚多少钱后回撤最终平仓是包得住手续费的点平仓也即移动止损,这个过程中可以差价,上卖下买,当然止损位是不变的。这个优化规则用好了会赚更多,亏少亏。3、平仓规则,平仓就这么几种情况,止损平仓,短差平仓,止盈平仓。关于止损规则这里多说几句,止损是非常重要的,我们往往是真的舍不得止损,其实呢,止损是保护我们的,因为交易是讲概率事件的,没有说稳赢的,那么对于不能十全十美的地方通过止损加以保护。其实交易本身就是du方向的,没人能保证后面走势是一定要怎么走的,所以止损就尤为重要了。本人也经常遇到精准打止损的现象,这个现象也没办法规避,那就不去管他;只要设计系统时盈亏比是1:2,或者1:3,最终是赢得就行了。
三、信仰自己的规则系统,必须做到一致性,不要在交易过程中变来变去,有不足的地方事后优化就是。
四、带有规则的交易系统的执行力的问题:这么说吧这个是特别特别重要,有好的规则不去执行也不能稳定盈利。就拿本人来说吧,以前也不遵守交易规则,等待的时间长了,就想着占点小便宜,结果被套住了,因为没有按规则做就没有明确的止损规则,老天可怜的话有时候还能解套挣点,多数时候是大亏出局。真正亏损到大痛后才严格按交易规则执行系统交易,才慢慢稳定下来。
总结:以上内容比较多,简单的总结下就是:采用自己最有把握的指标承载系统的交易规则定义:定义如何止损、盈亏比如何设定、到止盈位过程中的优化策略,持仓回撤多少幅度后离场,连续止损几次后当天不交易,止损本金达到多少时当天停止交易,达到止盈目标后,仍然有利时再多赚点,同时定义自己的操作周期,是日内,还是波段,还是中长线等。本人基本上是当日平仓,少部分情况下平仓也是当天晚上择机出场。本人使用三台电脑看盘:五分钟,1分钟,15秒三个周期展示;按五分钟找机会,1分钟,15S是平仓时的重要参考,因为变盘先从小周期开始的。
以上内容是个人愚见,您在构造交易系统中有什么好的思想或者方法,也欢迎您在评论区留言,大家可以互相学习和借鉴。以上所讲的交易规则只是一个举例说明过程,要形成带有规则的正赢利系统,则唯有自己方可完成系统的建立与优化。祝福每一位交易者!